기세 거래 시스템

징계와 운동의 모멘텀.
운동량 거래에 종사하기 위해서는 상황이 나아갈 때 확고하고 목표에 도달하기를 기다리려면 정신 집중이 필요합니다. 모멘텀 거래는 단기 모멘텀 거래를 수익을 창출하는보다 어려운 수단 중 하나가되게하는 희귀 한 성격 특성 인 엄청난 징계를 필요로합니다. 운동량 거래 성공을위한 개인 시스템을 구축하는 데 도움이 될 수있는 몇 가지 기술을 살펴 보겠습니다.
엔트리 기술.
관성 모멘트 표시기와 운동량 표시기가 모두 같은 방향으로 움직일 때 엔트리 신호를 내고 두 개의 표시기가 갈라지면 종료 신호가 출력됩니다. EMA와 MACD 히스토그램의 신호가 같은 방향을 가리키면 관성과 운동량이 함께 상승 추세 또는 하락 추세로 움직입니다. EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 상승 할 때, 황소는 추세를 통제하고 상승 추세는 가속화되고 있습니다. EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 떨어지면 곰이 통제되고 하락세가 최우선입니다.
시장 관성 및 모멘텀을 결정하기위한 위의 원칙은 정확한 거래 스타일의 진입 점을 식별하는 데 사용됩니다. 당신의 안락의 기간이 일일 차트에 해당한다면 주간 차트를 분석하여 시장의 상대적 강세 또는 약세를 판단해야합니다. 시장의 장기 추세를 파악하기 위해 주간 차트에서 26 주 EMA 및 주간 MACD 히스토그램을 사용할 수 있습니다.
장기 추세가 수집되면 평소 일일 차트를 사용하여 장기 주간 추세의 방향으로 거래를 찾습니다. 13 일 EMA 및 12-26-9 MACD 히스토그램을 사용하여 일일 편안 영역에서 적절한 신호를 기다릴 수 있습니다.
주간 트렌드가 상승하면 13 일 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 나타날 때까지 기다립니다. 이때 강력한 구매 신호가 발행되며 구매 신호가 사라질 때까지 긴 포지션을 입력해야합니다. 반대로 주별 추세가 낮아지면 매일 차트에서 13 일간의 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 표시 될 때까지 기다립니다. 그러한 사건은 짧은 신호에 대한 강력한 신호가 될 것입니다. 그러나 구매 신호가 사라지는 바로 그 순간에 짧은 포지션을 커버 할 준비가되어 있어야합니다.
위치를 이탈하기위한 기술.
주요 이유는 장기 변동 모멘텀이 아니라 단기 모멘텀을 추구한다는 점입니다. 매주 모든 시장이 동향을 나타내고 있으며, 가장 좋은 종목은 정기적으로 강한 일중 동향을 나타냅니다. 이를 염두에두고, 모멘텀 열차가 역에 도달하기 전에 발걸음을 내리는 것을 기억해야합니다.
이미 언급했듯이, 강한 모멘텀 거래 기회를 확인하고 입력하면 (일일 EMA 및 MACD 히스토그램이 모두 상승 할 때) 표시기가 꺼지는 순간 귀하의 직책을 종료해야합니다. 일일 MACD 히스토그램은 보통 (항상 그런 것은 아니지만) 위쪽으로 움직이는 힘이 약해지기 시작하는 첫 번째 것입니다. 그러나이 차례는 진정한 매도 신호가 아니라 구매 신호를 제거한 결과 일 수 있습니다. 매입 신호는 임펄스 시스템에 대해 판매하기에 충분한 추진력입니다.
매주 추세가 낮아지고 짧은 위치에있는 동안 매일 EMA 및 MACD 막대 그래프가 떨어지면 지표 중 하나가 판매 신호를 중단하는 즉시 반점을 감추어야합니다. 하향 추세가 가장 빠른 부분을 그만 두었을 때 그것의 하강의. 추세가 절대 바닥에 도달하기 전에 판매 할 시간입니다. 신중하게 선택한 진입 점과 대조적으로 종료 지점은 식별 된 추세가 끝날 것으로 보이는 정확한 순간에 신속한 조치가 필요합니다.

한 주식 거래.
주식 거래 모든 주식 4 거래.
매우 선택적이며 단기간에 미국 주식 거래.
무역 기간 : 평균 10-20 일.
4-6 년 거래 (평균)
주식은 12 달러 이상이고 거래량은 50 만 이상입니다.
Long (구매 / 판매 전용).
영업 종료 및 종료 거래가 있습니다.
하나의 거래에서 최대 50 %의 손실.
100 % 이익 목표.
여기에 투자하지 마라. 펌프스와 덤프 주식을 털어 놓은 순수한 단기 트레이딩에 자주 가기.
시간 명성 : 모든 4 가지 연속 거래. 평균 10-14 개월.
잠재적 인 수익률 : 문자열의 길이는 얼마입니까? 과거는 미래를 보장하지 않습니다.
잠재적 손실 : 계정에 50 % 손실을 허용합니다. 잉양. 위험과 보상.
궁극적으로 다음 몇 달 동안이 방식으로 거래 할 때 계정의 50 %를 잃을 수 있습니까? 예. 잘 했어. 아니요. 답할 수있을 때까지 양을 줄이십시오.
$ 25,000 계정. 그것의 절반 위험.
** 과거 성과는 미래 성과를 보장합니다. 손실의 위험이 있습니다 **

모멘텀 트레이딩 시스템
모멘텀 주식 거래.
교육.
4 월 11 일 월요일부터 9시 35 분과 2시 21 분에이 두 가지 BIDU 거래를 골랐습니다. 왜냐하면 우리는이 일에 대해 아주 읽기 쉽고 유익한 뉴스 기세가 있었기 때문입니다. 이것은 MTrader 채팅룸에서 라이브 차트를 보여주는 트레이드입니다. 우리가 설정 한대로 우리도 tweeted 두 번째. 자세히보기 & gt;
어제처럼 행동이 가열되고 시장에서 더 큰 방울이나 오르막을 보았을 때, 나는 늘낮의 불평을 듣습니다. & bdquo; 왜 내 긴 위치를 조금 더 오래 붙 잡지 않았습니까? & ldquo; & bdquo; 내가 놓친 큰 등반을보세요! & ldquo; & bdquo; 내가 어떻게 그렇게 바보가 될 수 있니? & ldquo; & bdquo; 왜 내가 작은 이득을 위해 정착하는 대신에 더 큰 이득을 잡을 수 있습니까? & ldquo; 우리는 우리가 당시에 가지고 있던 정보에 대해 합리적으로 반응했는지 여부를 묻는 것입니다. 자세히보기 & gt;
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모멘텀 트레이딩 시스템
배경 Bruce Vanstone은 호주 본드 대학의 조교수입니다. 그는 2006 년 Computational Finance에서 박사 학위를 받았으며 증권 거래 시스템에 대한 학술 연구의 정기적 인 발표자이자 발행인입니다. 그는 대학의 증권 거래 교육 과정을 가르치고, 기계, 규칙 기반 거래 시스템 설계에 대한 Porter Capital Management와상의합니다. Bruce의 연구 및 방법에 대한 자세한 내용은 trading. it. bond. edu. au에서 확인할 수 있습니다.
소개.
이 3 부 기사 시리즈의 목적은 모멘텀 투자의 잠재적 이익에 대한 정보를 제공하는 것입니다. 이 연재에서 필자는 추진력이 무엇인지, 추진력 투자자가 얻을 수있는 잠재 수익률 및 포터 캐피탈이 기계, 규칙 기반 전략과 모멘텀 효과를 결합하여 투자자에게 이익을 제공하는 방식을 설명합니다.
'최고의'변종.
DeBondt & amp; Thaler는 1985 년 [1], 운동량 효과는 문서화되어 전세계 많은 시장에서 연구되었습니다.
많은 상인과 투자자는 '효율적인'시장에 대한 학문적 개념과 이러한 효율성이 투자자와 거래자가 수익을 올릴 수있는 능력에 대한 함의를 알고 있습니다.
당신이 인식하지 못하는 것은 "효율적인 시장 가설"의 아버지, 유진 파마 (Eugene Fama)가 "추측 할 수없는 주요한 원인"이라고 말합니다 [2]. 즉, 모멘텀 기반 투자의 성공은 효율적인 시장 가설에 대한 예외로 간주됩니다.
이게 뭐야?
그것의 가장 간단한 기간에서는, 기세는 과거 지나치게 성과를 전시하는 주식을 사기에 나타난다. 연구에 따르면 특정 기간 동안 강한 실적을 보인 주식은 미래 기간 동안 강한 실적을 계속 유지하는 경향이 있습니다. 이는 투자자들이 강한 모멘텀 주식에 타격을 줄 수 있음을 의미합니다. 이 시리즈의 2 부에서는 시뮬레이션을 사용하여 모멘텀 접근법의 잠재적 인 위험과 보상을 조사 할 것입니다.
전형적인 모멘텀 트레이드.
전형적인 운동량 무역은 명확하게 정의 된 방향과 힘의 역사를 가지고 있습니다. 그림 1은 2004 년 8 월부터 2005 년 4 월까지 ALL (Aristocrat Leisure)의 가격 활동 차트를 보여줍니다. 2004 년 8 월 말에는 매우 큰 물량에 대한 가격 인하가있었습니다. 이것은 기세 기회의 시작을 의미합니다. 향후 몇 개월 동안 가격 활동은 명확하게 정의 된 방향을 보여줍니다.
믿을만한가요?
모멘텀 효과는 국제 및 호주 주식 시장에서 광범위하게 연구되고 문서화되었습니다. 예를 들어, Rouwenhorst [3]는 1980 년에서 1995 년까지의 데이터를 사용하여 12 개 유럽 시장에서 운동량 전략을 테스트했으며, 모든 국가에서 모멘텀 수익률이 나타나고 그 효과는 약 1 년간 지속되었다. Griffin et al. [4] 40 개국 이상에서 모멘텀 투자의 수익성에 대한 지원을 찾았으며 '전 세계적으로 모멘텀 이윤은 크고 부정적으로나 긍정적 인 경제 성장 기간에 통계적으로 신뢰할 만하다'고 결론 지었다.
모멘텀은 거의 모든 세계 주식 시장에서 철저히 조사되었습니다. 모멘텀 효과는 외화 (5), 상품 (6) 및 부동산 (7)과 같은 다른 자산 클래스에서도 문서화되었습니다.
모멘텀 효과가 투자자에게 가장 유익한 효과 중 하나 인 것으로 보인다고 공평하게 말합니다. 철저한 연구 결과에 따르면 모멘텀 기반 투자가 투자 위험을 증가시키지 않으며 경제적 효과가 좋고 나쁜 사이클에도 모멘텀 효과가 존재 함을 나타냅니다.
언제 최고로 효과가 있니?
모든 투자 접근 방식과 마찬가지로, 모멘텀 투자는 투자자의 모호함에 영향을받습니다. 많은 투자자들에게 빈곤 한 수익률은 투자 전략의 기능이 아니라 전략을 자체적으로 구현 한 것입니다.
모든 투자 전략은 특히 어려운 투자 사이클에서 규칙 기반의 기계적 거래가 가져 오는 징계와 책임의 증가로 이익을 얻습니다. 나는이 운동량 시리즈의 세 번째 파트에서이 주제에 대해 더 자세히 논의 할 것이다.