스톡 옵션 과거 데이터

선택권과 공평 자료의 역사적인 분석.
2004 년 1 월에 발표했습니다. 미국 주식, 인덱스, ETF 및 기업 활동.
기능 Market Data Express를 방문하십시오.
백 테스팅 및 블랙 박스 알고리즘 생성을 위해 LiveVol의 광범위한 데이터 오퍼링을 사용하십시오. LiveVol Data Services는 가격 책정, 레벨 Ⅱ 교환 불일치, 계산 및 그리스어, 멀티 레그 전략, 금리 또는 가격 책정 여부와 상관없이 백 테스팅에서 프로덕션까지 의사 결정 엔진을 지원할 수있는 모든 정보를 제공 할 수 있습니다.
세분화 : 1 분 옵션 및 재고 간격을 공개, 높음, 낮음, 종료, 볼륨, 입찰, 요청, 계산으로 설정할 수 있습니다. 계산 : 모든 간격에 대한 내재 변동성, 그리스 및 IV 지수 계산. 시간 & amp; 판매 : 2004 년 1 월부터 현재까지 모든 주식 및 옵션 거래. 액세스 가능 : 쉼표로 구분 된 값이있는 텍스트 파일에 저장되며, 표준 데이터베이스에 즉시 대량로드되도록 설정된 필드입니다. 완료 : 거래 및 견적 데이터 외에도 LiveVol은 수입, 배당금, 기호 변경 및 수익률 곡선 지원 데이터를 제공합니다.
LiveVol은 매일 기본 파일에 대한 옵션 데이터를 캡처하는 10 개의 파일과 모든 기본 심볼에 대한 형평 데이터가 포함 된 3 개의 파일을 생성합니다. 기업 활동 데이터는 모든 기본 데이터에 대한 통합 파일로 제공됩니다.
필드 목록.
옵션 인용문.
시간, 루트, 만료, 스트라이크, 옵션 유형, 열기, 높음, 낮음, 닫음, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, 기본 입찰가, 기본 묻는 질문, x [거래 수]
옵션 계산.
시간, 루트, 만료, 스트라이크, 옵션 유형, 공개, 고가, 저가, 종가, 거래 볼륨, 입찰가, BestBid, AskSize, BestAsk, 기본 입찰가, 기본 입찰가, 근본적인 근본적인 가격, 근본적인 근본적인 가격, 묵시적 변동성, 델타, 감마, , Vega, Rho.
옵션 거래.
시간, 시퀀스 번호, 루트, 만료, 스트라이크, 옵션 유형, 교환 ID, 거래 크기, 거래 가격, 거래 조건, 거래 조건, 거래 조건, 취소 거래 조건,
옵션 IV 색인.
시간, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, 만료 IV1, 만료 IV4, 만료 IV5, 만료 IV6, 만료 IV7, 만료 IV8, 만료 IV9, 만료 IV10, 만료 IV1 일, 만료 IV2 일, 만료 IV3 일, 만료 IV4 일, 만료 IV5 일, 만료 IV6 일, 만료 IV7 일, 만료 시간, 만료 시간, 만료 시간.
주식 견적.
시간, 열기, 높음, 낮음, 닫힘, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk.
무역 및 시세 (TAQ)
LiveVol은 또한 실시간 재생을 시뮬레이션하기위한 API를 포함한 주식 및 옵션 틱 데이터의 완전한 기록 내역을 제공합니다. LiveVol 팀에 추가 정보를 요청하십시오.
계산 방법론.
LiveVol은 실시간 테스트 및 실시간 어플리케이션 간의 일관성을 최대화하기 위해 라이브 및 히스토리 데이터 세트에 통일 된 계산 방법론을 적용합니다. 캐리 입력 (이자율, 배당금)의 비용은 실시간 시장 정보를 기반으로 한 통계적 회귀 프로세스에 의해 결정되며, 이는 정기적으로 재평가됩니다. 이러한 입력은 통화의 수렴 / 발산으로 측정 된 정확한 옵션 모델 평가를 보장하고 내재 된 변동성을 적용합니다. 이러한 투입물로부터 예상되는 캐리 비용은 각 옵션 만기일의 at-the-money 옵션에 의해 암시 된 비용과 비교됩니다. 요금이 크게 다를 경우 - 이 만기일의 옵션 스프레드가 충분히 좁은 경우 - 묵시 요금이 표준 입력을 대체합니다. 이는 시장에서 다양한 배당 및 이자율 가정이 옵션 모델 계산에 일관되게 적용되도록합니다.
LiveVol은 30 일, 60 일, 90 일, 120 일, 180 일, 360 일 및 720 일의 7 가지 시간 프레임에 대해 과거와 현재의 변동성 지수를 계산합니다. LiveVol 변동성 지수는 주어진 기간의 전후에 만료되는 옵션의 내재 변동성의 가중 평균을 사용하여 계산됩니다. 예를 들어, IV30 & trade라고하는 LiveVol의 30 일 계산의 경우 15 일 만료 옵션의 묵시적 변동성은 선형 보간을 사용하여 결합되며 평균 30 일 변동성이 어떻게 작용 하는지를 나타 내기 위해 45 일 만료 옵션이 결합됩니다. 계산은 at-the-money 옵션의 묵시적인 변동성을 강조합니다. 다양한 가중치 기법을 사용하면 특정 옵션 쌍의 비정상적인 스프레드 또는 기타 비정상적인 시장 활동이 인덱스에 과도하게 영향을주지 않도록 할 수 있습니다. 만료 후 8 일 이내의 옵션은 가중치에서 제외됩니다.
옵션에는 위험이 포함되며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 옵션을 구매하거나 판매하기 전에 특성 및 ODD (표준 옵션 위험도) 사본을 받아야합니다. ODD의 사본은 1-888-OPTIONS로 전화 하시거나 일리노이 주 시카고 일리노이 주 60606, Suite 500의 One North Wacker Drive의 옵션 클리어링 코포레이션에서 받으실 수 있습니다. 이 웹 사이트의 정보는 일반 교육 및 정보 목적이므로 완전한, 정확하거나 현재로 간주되어서는 안됩니다. 논의되는 사항 중 많은 부분은 자세한 내용을 위해 참조되어야하며 웹 사이트 정보에 반영되지 않을 수있는 변경 될 수있는 세부 규정, 규정 및 법 규정의 적용을받습니다. 웹 사이트 내의 어떠한 진술도 증권 매매 또는 투자 자문을 제공 할 것을 권고하는 것으로 해석되어서는 안됩니다. 웹 사이트에 Cboe가 아닌 광고를 포함 시켜서 제품, 서비스 또는 웹 사이트의 가치를 나타내는 것으로 해석해서는 안됩니다. 이용 약관은이 웹 사이트의 사용에 적용되며이 웹 사이트 사용은 해당 이용 약관에 동의 한 것으로 간주됩니다.
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주식 옵션 과거 데이터
(미국 주식 옵션에는 3-45pm 스냅 포함)
데이터는 csv 파일로 전달됩니다 (하나의 파일에서 한 가지 유형의 데이터). 네이티브 데이터베이스 구조로 데이터가 전달되는 Managed Database 솔루션 마감일 후 모든 유형의 전송에 대해 일일 일일 업데이트 서비스를 사용할 수 있습니다.
각 주식의 데이터가 별도의 파일에 압축 된 CSV 파일 제공 Bigdata 에코 시스템의 데이터 배포.
데이터는 csv 파일로 전달됩니다 (하나의 파일에서 한 가지 유형의 데이터). 네이티브 데이터베이스 구조로 데이터가 전달되는 Managed Database 솔루션 마감일 후 모든 유형의 전송에 대해 일일 일일 업데이트 서비스를 사용할 수 있습니다.
데이터를 주문하려면,
전세계 시장에 대한 포괄적 인 보도 가장 빠른 역사는 2000 년에 시작하여 하루 종일 데이터 (2005 년 이후 미국의 경우 3-45pm 스냅 기록 포함)이고 2011 년 이후의 일중 데이터입니다. 진행중인 일일 업데이트 서비스를 사용할 수 있습니다. 무료 정보에는 배당금, 기업 활동, 이자율이 포함됩니다. 클라이언트는 악기의 우주, 필요한 역사의 길이, 필요한 데이터 세트를 정의합니다. 유연한 가격 책정은 고객이 필요로하는 것을 기반으로하므로 불필요한 데이터 비용을 지불하지 않아도됩니다. 지속적인 기록을 위해 증권 시세 변화 및 기업 활동의 정확한 처리. 우리 데이터의 품질은 2000 년 이래로 우리의 전문 고객에 의해 검토되고 검증되었습니다.
250 달러 미만의 소액 주문의 경우 Google 웹 사이트에서 데이터 다운로드 마법사를 사용하는 것이 좋습니다.
옵션 세계에서 IVatility의 Historical end of the day (EOD) 및 intraday 옵션 데이터는 전 세계 주요 기업들이 사용할 수있는 가장 완전하고 정확한 옵션 가격 및 묵시적 변동성 소스를 제공합니다.

역사적 가격.
Historical Quotes는 각 주식에 대해 최대 10 년의 역사적 주가 및 거래량을 제공합니다. 역사적 가격 추세는 주식의 미래 방향을 나타낼 수 있습니다.
견적 가져 오기 : 최대 25 개의 기호를 입력하십시오 (쉼표 또는 공백으로 구분).
기호 조회.
역사적인 시세에서 가장 많이 본 오늘.
오늘 가장 많이 본 회사 뉴스.
데이터 정의.
지난 주 최고 평점 기사.
지난 주 대부분의 주식을 평가했습니다.
NASDAQ, NYSE 및 AMEX의 주식 평가.
심벌 / 등급 컨센서스.
TSLA 77 % 낙관적 인 656 건 평가.
AAPL 30 % 평가 낙관, 86 % 강세입니다.
AMZN 84 % 낙관적 인 454 건 평가.
BABA 204 %의 낙관적 인 79 %를 평가하십시오.
FB 76 % 낙관적 인 1392 건 평가하기.
MSFT 85 % 강세로 85 % 강세를 보였습니다.
BAC 76 % 낙관적 인 494 건 평가.
F 82 % 낙관적 인 349 건 평가.
TI 82 % 강세 22 개 등급.
GOOGL 888 % 낙천 랭킹 1 위.
즐겨 찾기 편집.
아래 텍스트 상자에 최대 25 개의 기호를 쉼표 또는 공백으로 구분하여 입력하십시오. 이 기호는 해당 페이지에서 사용하기 위해 세션 중에 사용할 수 있습니다.
나스닥 경험을 커스터마이징하십시오.
선택한 배경색을 선택하십시오.
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과거 데이터 제품.
Tick ​​Data의 미국 내 주요 옵션 데이터는 2004 년 7 월 2 일부터 사용할 수 있으며 다음을 포함합니다.
미국 증권 거래소에 상장 된 모든 주식 및 지수 옵션 CBOE로부터 얻은 OPRA (Complete Options Price Reporting Authority) 피드 틱 별 랭킹 I 지수 (규모 및 입찰 가격) 틱 - 틱 (tick-by-tick) 거래 가격 및 부피) 사전 구축 된 1 분 바 (Trade 데이터로 작성된 각 분 간격에 대해 열린, 높음, 낮음, 닫음 및 부피) 2008 년 9 월 이후의 밀리 초까지 시간 스탬프 기본 기호 및 날짜를 ​​주문하고 완전한 옵션 체인 기본 심볼 변경, 교환 이동, 합병 등을 위해 매핑 된 시계열 파일을 생성하기위한 기업 행동 정보 (스플릿, 배당, 분사 등)를 포함합니다. 쉬운 통합을 위해 ASCII 텍스트 파일로 전달되는 데이터 (예 : OneTick ® , R, MATLAB ®, MongoDB ®, Kdb + 등) TickWrite ® 7을 통해 사용자 정의 시계열 작성 옵션 데이터를 최신으로 유지할 수있는 업데이트 구독 샘플 데이터 데이터 가격 파일 형식 가이드 주문 데이터.
OPRA 옵션 데이터 가격.
2004 년 7 월 2 일 이후 옵션 가격보고 기관 (OPRA)이보고 한 모든 미국 주식 및 지수 옵션. API / 임대 데이터 가격은 여기를 클릭하십시오. USD로 표시된 모든 가격 :
Complete Dataset 주문을 포함한 맞춤형 및 대규모 데이터 요청에 대해서는 할인이 가능합니다. 영업 부서에 문의하려면 여기를 클릭하십시오.
추가 가격 정보.
PER SYMBOL-YEAR 가격 책정을 사용하여 기호 하위 집합 및 사용자 정의 날짜 범위에 대한 데이터를 주문하거나 ALL SYMBOLS 가격 체계에서 원하는 기간 동안 사용 가능한 모든 기호 (활성 및 비활성 모두)에 대한 데이터를 주문하십시오.
최소 주문 금액.
신규 고객은 1,000 달러, 재방 고객은 500 달러.
주문 당 총 Symbol-Years를 기준으로 대량 할인을 제공합니다. 예를 들어 30 Symbol-Years 데이터 (예 : 10 개의 기본 기호 x 3 년 = 30 Symbol-Years)의 조합을 주문할 때 PICK 30 할인이 적용됩니다.
* 레벨 I 옵션에 대한 업데이트는 데이터를 견적합니다.
레벨 I 옵션 견적 데이터의 크기와 한 거래일도 받고, 준비하고, 게시하는 데 걸리는 시간으로 인해 옵션에 대한 레벨 I 견적 데이터에 대한 업데이트 만 매월 제공 할 수 있습니다. 대부분의 업데이트 구독에는 데이터를 외장 하드 디스크 드라이브에로드하여 배송해야합니다. 따라서 월간 12 건의 배송 비용은 가입시 데이터 비용에 추가됩니다.