Rr 거래 전략

리스크 반전 전략.

이 전략은 바이너리 옵션을 거래 할 때 발생하는 위험을 줄이기 위해 전문 거래자가 활용하는 고급 바이너리 옵션 기술입니다.

많은 전문가들은 CALL 및 PUT 바이너리 옵션을 동시에 구매해야하기 때문에 리스크 역전 전략을 위험 회피 절차로 간주하고 있지만, 다른 회사는이를 재정 거래로 간주합니다.

이 전략은 거의 위험이없는 이익을 창출하는 흥미 진진한 능력을 보유하고 있습니다. 그러나 관련된 프로세스는 비교적 복잡 할 수 있으며 핵심 개념을 마스터하기 위해 시간과 에너지를 소비해야합니다. 이와 같이, 위험 역전 전략은 초보자들에게 적합하다고 분류되지 않습니다. 이 부정적인 특징을 단점으로 평가할 수 있지만, 이 전략이 제공하는 보상은 올바르게 운영하는 방법을 배우는 데 가치가 있음을 알아야합니다.

리스크 반전 전략은 어떻게 작동합니까?

위험 리버설 전략은 정확히 무엇이며 어떻게 작동합니까? 강세로 평가 한 기본 자산을 사용하여 CALL 2 진 옵션을 여는 것을 고려 중입니다. 그러한 거래를 지금 실행하면, 이 행동은 당신을 도박에 빠뜨리면서 자본 투자를 위험에 빠뜨릴 것입니다.

또는 동일한 비용을 거의 들이지 않고 동일한 지위를 열 수있는 리스크 역전 전략을 구현할 수 있습니다. Bull 실행이 구체화되면 이익을 얻을 수있는 기회와 함께 CALL 2 진 옵션을 사용하여 선택한 자산을 교환 할 수 있습니다. 그러나 바이너리 옵션 브로커에 업데이트 된 계정이 필요하므로 '보류 주문'을 처리하여 이러한 전략을 구현할 수 있습니다. 그들 중 대부분은 보통 표준 계정으로 그러한 시설을 지원하지 않습니다.

예를 들어, 위의 긴 위치를 올바르게 사용하려면 'out-of-the-money'CALL 옵션을 구입하고 'out-of-the-money'PUT 옵션을 판매해야합니다. 귀하는 동일한 wagered 금액, 자산 및 만료 시간을 가진 두 가지 거래를 모두 지원해야합니다. 이 일련의 작업을 수행하면 거의 모든 비용을 들이지 않고도 원하는 보안을 사용하여 장기 거래를 효과적으로 열 수 있습니다. 이것은 CALL 2 진 옵션을 구입하는 데 관련된 보증금이 실제로 PUT 옵션을 판매함으로써 얻게되는 금액만큼 상쇄되기 때. 입니다.

명시된 바와 같이, PUT 계약을 다시 바이너리 옵션 브로커에 판매 할 수있는 완전한 'SELL'기능을 지원하는 계정에 액세스 할 수 있어야합니다. 브로커에게 그러한 기능을 제공하는지 확인해야합니다. 그러한 시설을 얻으려면 이미 조언 된대로 계정을 업그레이드해야 할 수도 있습니다.

리스크 반전 전략을 사용하여 이익을 얻는 방법.

리스크 반전 전략의 전반적인 영향은 다음과 같습니다. 시장이 예상대로 강세로 나아가면 구입 한 CALL 옵션이 이익 창출을 시작합니다. 사실, 이 프로세스는 단순히 독자적으로 '긴'위치를 열었을 때와 동일합니다. 그러나 가격 차이가 클수록 PUT 바이너리 옵션이 만료 시간에 따라 0으로 줄어들 것이라는 큰 차이가 있습니다.

그 후, 만료시 CALL 옵션에서 수익을 얻고 PUT에서 0 환불을받습니다. 효과적으로, 당신은 자신의 자금을 전혀 위험에 빠뜨리지 않으면 서 "돈"으로 승리 할 수있었습니다. 이것이 전문가의 공감대가 최소 위험을 사용하여 소득을 창출하는 탁월한 방법 인 위험 역전 전략을 평가하는 이유입니다.

따라서 CALL 및 PUT 바이너리 옵션을 동시에 실행하기 위해 '미결 주문'을 실행할 수있는 모든 투자자는 최소 비용이 발생하는 위치를 활성화하여 리스크 반전 전략의 이점을 누릴 수 있습니다. 이 전략에 대한 또 다른 흥미로운 점은 수익 잠재력이 무한한 것으로 간주된다는 것입니다. Risk Reversal Strategy가 경험 많은 거래자들 사이에서 확고한 인기를 누리는 이유를 이제 알게되었습니다. 또한이 기술을 사용 가능한 모든 자산에 적용 할 수 있습니다.

리스크 반전 전략의 다른 이점.

이미 다른 위치가 이미 활성화되어있는 경우에도이 바이너리 옵션 전략을 활용할 수있는 이점이 있습니다. 또한 위험 회피 전략을 효과적으로 배치하여 거래를 헤지 할 수 있습니다. 예를 들어 특정 자산에 대한 투자 심리가 현재 완고하다면 PUT 바이너리 옵션을 판매하고 동시에 CALL을 구매해야합니다. 마찬가지로 시장 감정이 약세라면 CALL 바이너리 옵션을 팔고 PUT 하나를 사면 헤지를 활성화 할 수 있습니다.

이미 조언했듯이 현재 옵션 계정이이 인상적인 기술의 혜택을 누릴 수있는 고급 기능을 지원하는지 여부를 바이너리 옵션 브로커에게 확인해야합니다. 계약을 판매하고 구매할 수 있도록 계정을 업그레이드해야한다는 사실을 알게 될 것입니다. 위험 회피 전략을 거래하고자하는 경우 반드시 수행해야하는 첫 번째 작업은 브로커와상의하여이를 준수하기 위해 준수해야 할 정확한 규정을 결정하는 것입니다.

리스크 반전.

'리스크 반전'이란 무엇입니까?

상품 거래에서 위험 역전은 통화 판매 및 풋 옵션 매입으로 구성되는 헤지 전략입니다. 이 전략은 불리한 가격 하락 움직임을 막아 주지만 유리한 가격 상승으로 인한 이익을 제한합니다. 외환 (FX) 거래에서 리스크 반전은 거래 결정을 내리는 데 사용되는 시장 정보를 전달하는 유사한 콜 옵션과 풋 옵션 간의 변동성 (delta)의 차이입니다.

'위험 회피'중단

위험 역학 역학.

투자자가 기초 자산이 부족한 경우, 투자자는 콜 옵션을 구매하고 기초 자산에 풋 옵션을 써서 긴 위험 리버스를 수행하는 입장을 헤지합니다. 반대로, 투자자가 오랫동안 기본 투자 상품 인 경우, 투자자는 콜을 작성하고 기초 상품에 풋 옵션을 매입하여 위험 회피를 단행합니다.

상품 리스크 반전 예제.

예를 들어, 프로듀서 ABC가 6 월 11 일 풋 옵션을 구입하고 6 월 콜금 옵션 13.50 달러를 균등하게 매각했다고 가정 해 봅시다. 풋 및 콜 프리미엄은 동일합니다. 이 시나리오에서 생산자는 6 월의 11 달러 이하 가격 움직임에 대해 보호 받지만 상승 가격 움직임의 이점은 최대 한계 인 $ 13.50에 도달합니다.

외환 옵션 리스크 취소 예제.

리스크 역 분개 (risk reversal)는 유사한 외화 거래 및 풋 옵션 (보통 외환 옵션)이 상인에 의해 인용되는 방식을 가리 킵니다. 이러한 옵션의 가격을 인용하는 대신, 딜러는 변동성을 인용합니다. 옵션 계약에 대한 수요가 커질수록 변동성과 가격이 커집니다. 긍정적 인 리스크 반전은 통화의 변동성이 유사한 풋의 변동성보다 크다는 것을 의미합니다. 이는 리스크 반전이 부정적 일 경우 더 많은 시장 참여자가 통화 증가에 베팅하는 것을 의미하며 반대의 경우도 마찬가지입니다. 따라서 리스크 반전은 외환 시장에서의 포지션을 측정하고 거래 결정을 내리기 위해 정보를 전달하는 데 사용될 수 있습니다.

Forex Strategy Corner : FX 옵션 위험 역전 거래 전략.

빅 데이터 분석, 알고리즘 거래 및 소매업 자 감정

옵션 시장 리스크 역전은 오랫동안 금융 시장 심리의 지표로 알려져 왔으며이 기사에서는 주요 통화 쌍을 거래하기 위해 FX 옵션 위험 역전을 사용하는 두 가지 핵심 전략을 강조합니다. 자동화 된 트레이딩 소프트웨어를 사용하여 이러한 시스템의 가상 성능을 확인하고 주요 통화 쌍에 대한 미래 예측을 할 수 있습니다.

FX 옵션 리스크 반전 : 리베이트는 무엇이며 어떻게 사용할 수 있습니까?

마지막 Forex Strategy Corner 기사에서 FX 옵션의 가격 변동에 대한 기대 변동성의 중요성과 시장 상황을 측정하는 데 FX 옵션을 사용하는 방법에 대해 논의했습니다. FX 옵션 리스크 역전은 변동성 분석을 한 걸음 더 나아가 시장 상황을 예측하는 것이 아니라 특정 통화 쌍에 대한 정서의 척도로 사용합니다.

묵시적인 변동성이 옵션 가격의 가장 중요한 결정 요인 중 하나임을 감안할 때, 우리는이를 특정 옵션에 대한 시장 수요의 프록시로 사용합니다. 따라서 일련의 옵션에서 내재 변동성 수준을 비교하면 특정 통화 쌍에 대한 방향에 대한 상인감을 얻을 수 있습니다.

리스크 반전은 통화 통화에서 지불 / 부과 된 변동성과 돈 풋에서의 변동성을 비교합니다. 적극적으로 외채 (OTM) 옵션은 종종 화폐가 파업 가격의 방향으로 급격하게 움직일 것이라는 투기성 베팅 / 헤지 펀드로 간주됩니다. & ldquo; Volatility Smile & rdquo; 아래의 차트는 OTM 통화 및 풋에 대한 수요 변동성의 변동성을 보여줍니다.

변동성 미소는 가장 자주 파업 가격이 공격적으로 돈에서 증가함에 따라 거래자가 높은 내재 변동성 가격을 기꺼이 지불한다는 것을 보여줍니다. 우리는 계속해서 곡선의 상대적인 모양에 관심이 있습니다. 위의 차트는 옵션 거래자가 OTM EURUSD puts에 대해 상당한 변동성 프리미엄을 지불하고 그에 상응하는 통화를 지불하고 있음을 보여줍니다. 우리는 동등한 OTM 풋과 콜을 하나의 숫자로 비교할 수 있습니다 : 리스크 반전.

위험 회피 = OTM 호출의 내재 변동성 & ndash; OTM Put에 대한 묵시적인 변동성.

리스크 역전을 사용하여 가격 예측.

FX Options Weekly Forecast에서는 리스크 역전 (Risk Reversals)을 사용하여 주요 통화 쌍의 추세 및 동향을 측정합니다. 그러나 통화 쌍 전반에 다른 역학 관계가 전략 규칙의 표준화를 복잡하게하기 때문에 집합 전략을 수립 할 때 절대 위험 역 분개 수를 사용하는 것이 조금 더 어렵다는 것을 발견했습니다.

따라서 리스크 역전 번호를 롤백 90 일 단위로 증분합니다. 이것은 우리에게 FX 옵션 매매가가 강세인지 또는 약세인지를 말해줍니다. 정서는 이전 90 거래일과 관련이 있습니다. 왜 90 거래 일입니까? EURUSD에 대한 연구는 그러한 기간이 2009 년과 2010 년의 대부분 동안 주목할만한 상판과 하의를 따기에 특히 성공적 이었음을 발견했습니다.

아래의 차트는 EURUSD가 90 일 FX 옵션 리스크 반전이 각각 100 %와 0 %에 도달했을 때 몇 가지 중요한 상 / 하를 결정한 것을 보여줍니다.

따라서 우리는이 개념을 역사적으로 서로 다른 통화 쌍에서 성공적으로 성공한 두 가지 전략으로 작동시킬 것입니다. 알고리즘 거래 소프트웨어를 사용하여 FX Options Risk Reversals 데이터를 일반 텍스트 기반 스프레드 시트 파일로 다운로드하여 FXCM의 Strategy Trader 소프트웨어로 가져옵니다. 이러한 소프트웨어를 사용하여 우리의 제안 된 전략 모두의 역사적인 수익성과 이론적 인 실행 가능성을 결정할 수 있습니다.

Forex 옵션 리스크 역전 범위 거래 전략.

진입 규칙 : 위험 역 분개가 지난 90 일 동안 5 번째 백분위 수를 기록하면 구매하십시오. 상위 5 백분위 수를 기록하면 팔아라.

Stop Loss : 기본적으로 None입니다.

수익 가져 오기 : 기본적으로 없음.

이탈 규칙 : 위험 역 분개가 45 번째 백분위 수 이상이되면 긴 위치를 닫습니다. 리스크 반전이 55 번째 백분위 수 이하로 떨어지면 짧은 포지션을 커버하십시오.

Forex 옵션 위험 역전 범위 거래 전략 결과.

EURUSD 차트가 상기 한 것처럼, 이 전략은 역사적으로 EURUSD에서 상당히 잘 수행되었습니다. 사진으로 표시된 시간 프레임을 통해 어느 방향 으로든 위험 역전 극한은 역전과 훌륭한 타이밍 도구에 대한 정확한 신호를 제공했습니다.

그러나 이러한 결과를 얻는 주요 경고는 동일한 원칙이 모든 통화 쌍에서 작동하지 않는다는 것입니다. 이 범위 거래 전략은 지난 몇 년 동안의 가설적인 결과에 비해 EURUSD, USDJPY 및 USDCHF 쌍에서 비교적 잘 수행되었습니다. 그러나 영국 파운드 / 미국 달러 쌍에 사용 된 동일한 전략은 일관되고 큰 손실을 보았습니다.

위의 가설적인 자본 곡선은 동일한 전략이 GBP / USD 쌍을 매우 열악하게 거래했음을 강조합니다. 왜 이런 일이 일어날 지 추측 할 수 있지만, 자주 변동하는이 통화 쌍에서 큰 변동을 포착하기 위해서는 다른 접근 방식이 필요했을 것입니다. 장기 추세에 빠지려는 경향은 아마이 & ldquo; Range Trading & rdquo ;- 스타일 시스템에 적합하지 않은 이유 중 하나 일 것입니다. 따라서 우리는 두 번째 거래 전략에 대해 논의 할 것입니다.

외환 옵션 위험 역전 브레이크 아웃 거래 전략.

진입 규칙 : 리스크 반전이 이전 90 일과 관련하여 5 번째 백분위 수 또는 그보다 아래에 도달하면 짧게 줄입니다. 그것이 상위 5th 백분위 수 또는 그 이상에 도달하면 길어보십시오.

Stop Loss : 기본적으로 None입니다.

수익 가져 오기 : 기본적으로 없음.

이탈 규칙 : 위험 역 분개가 70 번째 백분위 수 또는 그 이하에 도달하면 긴 위치를 닫습니다. 위험 역전이 30 번째 백분위 수 또는 그 이상에 도달하면 짧은 포지션을 커버하십시오.

Forex 옵션 리스크 반전 브레이크 아웃 거래 전략 결과.

영국 파운드가 레인지 트레이딩 시스템에서 특히 저조한 실적을 보였던 점을 감안할 때, 그것이 전혀 다른 브레이크 아웃 스타일의 트레이딩 전략보다 뛰어나다는 사실은 놀랄 일이 아닙니다.

위의 거래 곡선은 GBP / USD 쌍에 대한 인상적인 실적 거래를 가정적으로 즐기기에 너무 정직합니다. 과거 실적이 결코 미래의 결과를 보장하는 것은 아니지만 그러한 일관된 이득은 순수한 우연의 일치보다 더 많은 이익이 있음을 시사합니다.

이 전략은 오스트레일리아 달러 / 미국 달러 통화 쌍과 비슷한 수준의 성과를 거두었지만 GBPUSD만큼 주식 흐름이 좋지는 않습니다.

AUDUSD의 주가 흐름에서 갑작스런 경기 침체는 언제나 항상 작동한다는 것을 강조하며, 확실히 이러한 전략은 사후 적 이익을 위해 개발되었습니다. 그러나 전략을 뒷받침하는 비교적 직관적 인 규칙은 진실을 담고 있어야합니다. 정확한 매매 매개 변수를 정량화하려고 시도하는 것은 일관되게 어렵습니다. 완전히 자동화 된 시스템으로 잘 작동하는 무언가를 개발하는 것은 쉬운 일과 거리가 멀습니다.

그럼에도 불구하고 리스크 반전은 주요 통화 쌍에 대해 서로 다른 거래 스타일을 사용하여 어떤 약속을 보여 주며 중장기 스윙 거래 타이밍에 또 다른 확인 지표로 사용할 수 있음을 시사합니다.

매주 수요일 DailyFX의 기술 섹션에서 외환 옵션 위험 회피 및이 두 가지 거래 스타일에 대한 업데이트를 봅니다. 과거 및 미래 보고서는 & ldquo; Forex Options Weekly Forecast & rdquo;에 나타납니다.

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David Rodr & iacute; guez, DailyFX에 대한 양적 전략가.

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외환 시장은 모두 다른 통화에 대한 하나의 통화 가치에 관한 것이므로 모든 외환 거래는 통화 쌍으로 발생합니다. 오늘날, 7 개의 통화 쌍이 모든 외환 거래의 약 85 %를 차지합니다.

이 목록을 잠시 공부하면 두 가지 사항이 명확 해집니다. 하나는 여기에 표시된 국가들이 세계에서 가장 큰 경제의 일부를 대표한다는 것입니다. 다른 하나는 미화가 7 대 메이저 패어 [G7]의 모든 사람의 일부로, 전세계에서 가장 거래되는 통화입니다.

이 7 개의 쌍이 전공 인 이유는 간단합니다. 경제력.

함께, 이 7 개국은 세계 경제 활동의 68 %, 2/3를 창출했습니다! 통화 가치와 경제력은 밀접하게 관련되어 있습니다.

글로벌 외환 시장은 거대합니다. 일일 거래량은 현재 약 4 조 달러입니다. 그리고 다시 그것은 일일 권입니다. 이에 비해 2010 년 미국의 국내 총생산 (GDP)은 14 조 5 천억 달러였다. McKinsey Global Institute 보고서에 따르면? 2010 년 말 세계 주식 (시가 총액) 시가 총액과 채권 및 대출 잔액은 212 조 달러를 기록했습니다. 즉, 세계의 총 재정적 가치는 50 일마다 외환 시장에 영향을줍니다.

FX 거래의 출처에 관계없이? 이 막대한 거래량의 최대 이익은 한 단어로 요약 할 수 있습니다 : 유동성. 토지 또는 주택을 소유하고 있다면 판매 할 수 있지만 그렇게하려면 몇 주 또는 몇 달이 걸릴 것입니다. 수백만 달러에 달하는 피카소 나 르느와르의 그림을 소유하고 있다면 팔 수도 있지만 그렇게하면 몇 년이 걸릴 수도 있습니다. 부동산이나 소장 예술은 쉽게 현금으로 교환 할 수 없다는 점에서 유동 자산으로 간주되지 않습니다.

엄청난 양의 통화 변경 손이 매일 시장에 많은 구매자와 판매자가 있음을 의미합니다. 이것은 거래 이국적인 쌍을 위험하게 만드는 요인 중 일부입니까? IBM과 Apple 주가가 페니 주식보다 매력적일 때와 마찬가지로, 유동성은 메이저보다는 낮은 수요 통화에 비해 훨씬 낮습니다.

실제로 개인이 외환 시장에 참여하도록 허용 한 인터넷의 출현이있었습니다.

앞에서 언급했듯이 외환 거래는 여러 가지면에서 주식 거래보다 훨씬 간단합니다. 통화 쌍 수가 주식보다 많기 때문에 [7] 중요합니다. 통화 가격이 다르게 움직이는 것을 이해하는 것도 중요합니다. 주식은 거대한 범위 [10 %] 내에서 등반하거나 떨어질 수 있습니까? 비교하면 통화는 상대적으로 좁은 범위 (1 %) 내에서 이동하는 경향이 있습니다. 이는 각 통화가 본국의 경제 여건을 대표하기 때문이며, 이는 세계 경제 내 단기간 내에 많이 변할 것입니다. 그리고 중앙 은행이 통화가 너무 강하거나 너무 약 해지면 평가에 영향을 미치기 때문에 개입해야합니다.

통화 가치에 영향을 미치는 특정 펀더멘털이 있으며 장기 분석을 위해 기본 분석이 더 적합합니다. 기술적 분석은 단기 거래에 더 적합합니다. 투기업자에 의한 외환 거래의 상당 부분은 기술적 분석에 기반을두고 있습니다.

외환 거래 전략을 수립하는 데는 두 가지 기본 접근 방식이 있습니다.

기본적인 분석은 거래 결정을 내리기 위해 다음과 같은 이슈들을 조사합니다 :

이런 식으로 회사 주식을 살 것인지 여부를 결정할 때 회사의 재무 제표를 분석하는 것과 비슷합니다.

기초 역학의 본질 때문에 장기 분석을 위해서는 기본 분석이 더 적합합니다. 기술 분석은 단기 거래에 더 적합합니다. 그러나 두 가지 측면을 결합 할 수 있습니다. 예를 들어, 펀더멘털은 통화가 이동할 가능성이있는 미래 코스를 나타낼 수 있습니다. 기술 지표는 움직임이 시작될 때 신호를 제공 할 수 있습니다.

기본적인 분석은 거래 결정을 내리기 위해 다음과 같은 이슈들을 조사합니다 :

수율 우위 만이 유일한 요소는 아닙니다. 목표 통화에서도 높은 수익률 (차등)이 필요합니다. 이는 다음을 의미합니다 : Growth + Yield = Gains.

대부분의 FX Gain은 다음 세 가지 요인에 의해 결정됩니다.

& Oslash; 중앙 은행 정책 차이.

외환과 주식을 구별하는 중요한 요소는 중앙 은행의 역할입니다. 기업은 주식 가격을 높이기 위해 [수익 증대, 비용 절감, 배당 발행] 조치를 취하는 반면, 대부분의 경우 기업은 실질적으로 영향을 미칠 힘이 거의 없습니다. 시장은 그러한 결정을 내린다. 그러나 통화는 시장에서 거래되는 것이 아닙니다. 한 국가의 경제적 피입니다. 너무 강하거나 약한 평가는 경제에 진정으로 중요한 영향을 미치므로 각 중앙 은행은 통화 통치 비용을 부담합니다.

지나치게 강하고 약한 통화가 경제적으로 부정적인 영향을 미치기 때문에 중앙 은행은 통화 상대 강도를 관리 / 개입합니다. 강한 통화로 인해 국가의 수출이 더 비쌉니다. 통화가 약한 경우 수입 상품 가격이 상승하여 인플레이션이 발생할 수 있습니다.

기초 역학의 본질 때문에 장기 분석을 위해서는 기본 분석이 더 적합합니다. 기술 분석은 단기 거래에 더 적합합니다. 그러나 두 가지 측면을 결합 할 수 있습니다. 예를 들어, 펀더멘털은 통화가 이동할 가능성이있는 미래 코스를 나타낼 수 있습니다. 기술 지표는 움직임이 시작될 때 신호를 제공 할 수 있습니다.

기술적 인 랠리가 한 가지이지만 근본적인 검증은 강한 경향을 만듭니다. 강력한 펀더멘털이 기술적 추세를 뒷받침하고 유효성을 검사 할 때 결과는 일반적으로 추세의 연속입니다. 통화와 관련하여 추세는 매우 오래 지속될 수 있습니다.