외환 vix 표시기

상대 변동성 지수 (RVI)

Donald Dorsey는 RSI 인 상대 변동성 지수 (Relative Volatility Index, RVI)를 분석했습니다. 일상적인 가격 변동 대신 지난 10 일 동안의 표준 편차 만있었습니다. RVI는 가격보다는 다른 방법으로 측정되고 외환 시장의 힘을 해석하기위한 목적을 가지고 있기 때문에 일반적으로 고정 지표로 사용됩니다.

RVI 측정시 휘발성의 방향을 알아 내기 위해 일반적으로 0에서 100까지의 범위에서 사용됩니다. 변동성은 50 %를 넘을 때 더 커집니다. 휘발성의 방향은 그것이 50의 수준보다 낮을 때의 단점입니다.

Dorsey의 첫 번째 테스트는 RVI가 RSI로 사용될 수 있음을 보여주었습니다. 그러나 Dorsey가 기본 이동 평균 크로스 오버 시스템의 수익성을 테스트 한 결과 몇 가지 규칙을 적용하여 개선 할 수 있다고 나타났습니다.

RVI & gt; 50. RVI & lt; 50. 구매를 놓친 경우 50, RVI & gt; 60. 당신이 40에서의 판매를 놓친 경우, RVI & lt; 40. RVI가 & lt; 40. RVI가 상승하면 & gt; 60

VIX로 시장 방향 결정.

VIX에서 Google 검색을하면 예기치 않은 페이지가 생성됩니다. 예를 들어 체코 록 밴드 이름, 수영웨어 카탈로그 및 Vienna Internet Exchange가 있습니다. 흥미있는 물건. 그러나 아주 우리가 마음에 가지고 있었던 것이지. CBOE의 VIX는 인기있는 시장 타이밍 지표입니다. VIX가 어떻게 구성되고 투자자가 미국 주식 시장을 평가할 때 어떻게 사용할 수 있는지 살펴 보겠습니다.

VIX 란 무엇입니까?

VIX는 Chicago Board Options Exchange의 변동성 지수의 상징입니다. 이는 S & P 500에 근거하여 광범위한 옵션의 역사적 변동이나 통계적 변동성이 아니라 묵시적 변동성의 수준을 측정 한 것입니다. 이 지표는 투자자의 투자 가치를 반영하기 때문에 "투자자 공포 척도"라고합니다 단기적 시장 변동성 또는 위험에 대한 예측. 일반적으로 VIX는 재정적 긴장의시기에 상승하기 시작하고 투자자가 만족할 때 줄어 듭니다. 단기 시장 변동성에 대한 시장의 가장 좋은 예측입니다. (변동성이 시장에 미치는 영향에 대한 자세한 내용은 변동성이 시장 수익에 미치는 영향을 읽어보십시오.)

내재 변동성은 기초 자산의 변동성으로, S & P 500 지수에 대한 다양한 옵션이 있습니다. 이는 옵션 시장이 암시하는 주가 변동성의 수준을 나타내며 지수 자체의 실제 또는 과거 변동성을 의미하지는 않습니다. 묵시적인 변동성이 높으면 옵션에 대한 프리미엄이 높고 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 일반적으로 옵션 프리미엄의 상승은 다른 모든 변수가 일정하다고 가정 할 경우 내재 변동성이 높은 미래의 주가 변동성에 대한 기대감을 반영합니다.

VIX 및 주식 시장 행동.

진드기별로 투자자 공포 수준을 측정하고, 매일 / 궐기 비율 및 정서 조사와 같은 많은 감정적 인 측정기와 같은 VIX는 매체의 시장 상판과 하판을 정확히 찾아내는 데 반대 의견 도구로 사용될 수 있습니다 - term basis. 이러한 방식으로 VIX를 사용하는 두 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 VIX의 실제 수준을보고 주식 시장의 영향을 파악하는 것입니다. 또 다른 방법은 현재 레벨과 VIX의 장기 이동 평균을 비교하는 비율을 찾는 것입니다. detrending이라고하는이 두 번째 방법은 VIX의 장기 추세를 제거하여 오실레이터 형태로보다 안정적인 판독을 제공하는 데 도움이됩니다.

공포의 조치가 투자자 공포를 나타내지 않을 때.

그림 1 - 매일의 VIX, 오실레이터 및 S & P 500. 출처 : MetaStock Professional.

그림 1은 2003 년 여름 VIX가 극도의 최저점을 내면서 20 점 이하로 떨어지는 것을 보여줍니다. 그림 2를 보면 VIX가 20 점 미만으로 하락할 때마다 주요 곧 매도세가 발생했다. VIX가 20 미만으로 하락할 때마다 주식 시장은 중기 상단을 기록합니다. VIX가 그림 1에서 20 점 이하로 떨어지면서 투자자가 걱정할 필요가없는 현재 전망에 대해 매우 만족하고 있음을 나타냅니다.

그림 2 - 일일 VXN, 오실레이터 및 S & P 500. 출처 : MetaStock Professional.

흥미로운 점은 나스닥 100 지수의 내재 변동성 지수의 상징 인 VXN은 2003 년 여름 말에 훨씬 약세임을 알 수 있습니다. 그림 2에서 VXN은 다음과 같은 방식으로 계산됩니다. VIX는 VXN이 29.5 미만인 1998 년 여름에 만족하지 않은 수준으로 떨어졌습니다. 주요 매각은 거의 즉시 진행되었다.

더욱이 -5.00 이하의 오실레이터 레벨 (VIX와 동일)은 일반적으로 매도를 앞선 다. 가끔은 매도에 대한 이러한 징후가 일찌감치일지도 모르지만, 이는 2003 년 9 월의 수치 일 수도있다. 사실 주식 지수는 그림 1과 2의 차트에있는 곰 같은 S & amp; P 패턴에서 볼 수 있듯이 그 당시 VIX와 VXN에 대한 낮은 수치를 고려할 때 부상을 입은 것으로 보입니다.

그 당시 스톡 평균이 더 높은 가격으로 움직일 것으로 기대하는 것은 당연했지만, VXN 및 VIX 수준을 훨씬 낮출 수는 있습니다. 그러나 역사가 밝히고있는 바로는, 이러한 신뢰할만한 지표의 경고에주의하지 않는 한 자만한 투자자는 가격 하락으로 처벌받을 수 있습니다. (신뢰할 수있는 또 다른 지표에 대해 배우려면 가장 신뢰도 높은 지표를 읽으십시오.)

데이 트레이딩 : 귀하의 이점에 일일 휘발성 (VIX) 사용.

시장의 최근 변동성의 상당 부분은 Fed의 FOMC 발표와 함께이란과 시리아의 지리적 정치적 문제로 인해 긴장이 고조되고있다. 하루 거래자는 가격 및 판매량에 큰 영향을 미친다는 것을 이해해야하며, 매일 전략을 수립 할 때나 매매시 트리거를 당길 때 사용해야합니다.

블랙 스완 행사가 거의 매일 발생하는 상황에서 CBOE 변동성 지수는이 기후에서 많은 날의 거래자들에게 훌륭한 경기입니다.

S & P0500; P500 옵션 계약에서 묵시적 변동성을 측정하는 VIX는 시장의 위험 선호도에 대한 광범위한 예측 변수로 간주됩니다. 때때로 '공포 지수'라고 불리는 VIX가 증가하면 위험 회피와 높은 수확 통화에 대한 수요가 줄어 듭니다.

VIX 하락은 위험 자산에 대한 수요 증가를 의미합니다. 일반적으로 이것은 달러 약세의 전방 지표입니다. (장기 VIX 차트 참조).

VIX는 최근 차트와 물량이 제안하는대로 약간의 억제책을 보여주었습니다. 그러나이 지수가 20 대 초반과 심지어 10 대 초반으로 내려감에 따라 상승세로 나아갈 준비가되었습니다. VIX는 언젠가는 10 % -20 %를 상향 조정할 수있어 뉴스를 거래하는 방법을 알면 최고의 거래 일이 될 것입니다.

석유 : 계속되는 석유 가격이 계속 상승하고 미국이이란의 석유 공급을 줄이거 나 가까운 장래에 추가 제재를가하거나 심지어 군사 행동을 할 가능성이 높아질 때 VIX는 당일의 거래자들과 중간 구매 전략.

이것을 고려해보십시오 : 대부분의 주요 지수가 빨간색으로 1 % -2 % 인 날에는 VIX가 하루 중 거의 5 % 상승했으며, 중동에서 온 뉴스의 상당 부분이 올바르게 재생 되었다면, 하루 중 상인은 "판매"방아쇠를 당겨서 순익으로 두 배로 만들 수있었습니다.

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주문은 종종 거래의 실제 비즈니스에 대한 측면 쇼 이상으로 간주됩니다. 그러나 범위. 위험에 가치 : Forex 위험을 계산하는 방법.

이 위험을 관리하기 위해 잠재적 손실을 추정하기위한 간단한 추측이 필요합니다. 스트레스를 낮추면 더 나은 거래로 이어지는 이유는 무엇입니까?

무역은 피곤하고 스트레스가 많습니다. 집중과 정확한 의사 결정이 많이 필요합니다. 저하. 9-5 작업을 보류하는 동안 성공적인 상인이되는 5 단계.

성공적인 독립적 인 상인이되는 것은 많은 사람들이 갈망하는 것입니다. 당신은 당신 자신의 보스가 될 수 있습니다. OPEC은 역사적인 생산 삭감에 동의합니다.

지금까지 올해 WTI는 33.5 %, 브렌트는 35.3 %를 기록했다. 돈을 버는 3 엔 트레이드.

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온스당 1380 달러에 가까운 2016 년 7 월에 최고 수준을 접한 후 골드가 약화되기 시작했습니다.

Metatrader 4 용 William VIX 고정 표시기

다음은 Metatrader 4 소프트웨어의 William VIX FIX 표시기입니다. William VIX FIX는 래리 윌리엄 (Larry William)이 만들었던 바닥 예측 지표입니다. 합성 VIX라고도하며 이미 시장에서 충분히 기사를 다루었습니다. VIX FIX 표시기는 이미 Amibroker 용으로 코딩되어 있습니다.

위 사진은 Gold (XAUUSD CFD) 데일리 차트를 보여줍니다. 윌리엄 빅스 픽스 (VIX FIX)는 하단에서 반기 반전을 나타냅니다. Nifty Futures EOD 차트의 최근 단기 보고서를 확인하십시오.

단계별 설치 지침

2) Metatrader를 열고 File - & gt; Open Folder를 클릭하십시오.

3) 이제 Mql4- & gt; Indicators 폴더로 이동하여 압축 해제 파일 인 William Vix-Fix. mql4와 William Vix-Fix. ex4를 여기에 붙여 넣으십시오.

4) Navigator - & gt; Indicators 아래에서 William VIX Fix 표시기를 발견 할 수 있어야합니다. 이제 두 번 클릭하여 표시기를 적용하십시오.

윌리엄 VIX FIX Mql4 코드.

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Rajandran에 대해서.

라잔 드란 (Rajandran)은 풀 타임 (full time) 상인이자 Marketcalls의 설립자이며, 타이밍 모델, 알 고스, 임의 거래 개념 및 트레이딩 센티멘털 분석을 구축하는 데 큰 관심을 가지고 있습니다. 그는 이제 경험 많은 상인, 전문 상인, 개인 상인에 이르기까지 전 세계 사용자에게 지시합니다.

라잔 드란 (Rajandran)은 첸나이 (Chennai)에서 대학을 다녔으며 전자 및 통신 분야에서 BE를 받았습니다. Rajandran은 Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python과 같은 거래 소프트웨어에 대한 폭 넓은 이해를 가지고 있으며 다양한 방법론을 활용하여 거래자와 투자자의 개별 요구 사항을 이해합니다.

이것이 장기적으로 성공한 것입니다.

나는 아무 생각이 없다. 현재는 더 오랜 시간 동안 잘 작동합니다.

hi rajendra sir vix fix는 곰과 황소 경향을 완벽하게 보여주는 훌륭한 지표입니다.

나는 그것을 다시 프로그래밍함으로써 더 완벽하게 만들었다.

이 코드에서 VIXFIX [pos] = 100 * (Max-Low [pos]) / Max;

우리는 100을 1000으로 대체해야합니다.

완벽한 곰과 황소 경향을 나타내는 지표의 힘을 확대 할 것입니다.

내가 자격이 있다고 느낀다면 reserch 그룹에 가입하고 싶습니다.

sai venkatesh는 말합니다.

수정 후, 어떻게 라인을 컴파일, 알려 주시기 바랍니다. 나는 프로그래머가 아니다. 그것은 두 번 클릭했을 때 편집기에서 열었지만 파일을 저장하고 복사하는 방법은 다음과 같습니다.

그런 gr8 지표에 감사드립니다.

sai venkatesh는 말합니다.

나는 그것을 MT4에 복사했지만, 당신이 만든 동그라미는 그 점을 나타내는 것이 아닙니다. 이 예에서 보여주는 것, 즉이 원을 의미하거나 표시기의 일부입니다. 알려주십시오.

Umesh malhotra는 말합니다.

다시 훌륭한 일,

이동 평균 및 크로스 오버 경고를 추가 할 수 있습니까?

제발 nachiket 버전을 게시 할 수 있습니다, 고마워요.

당신의 위치는 믿을 수 없을만큼 유용하다. 귀하의 작업에 많은 감사드립니다!

amibroker에서 백 테스트에 대한 질문이 있습니다. 백 테스트 중에 롤오버 / 스왑을 어떻게 설정할 수 있습니까? & # 8220; 펼침 & # 8221;에 대한 옵션을 찾았습니다. (커미션) 롤오버가 아닙니다.

metatrader4의 스왑과 같은 것, 감사합니다.

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